ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำสัปดาห์: มีมูลค่าการซื้อขายรวม 490,419
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย
| ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย | สัปดาห์นี้ (14 18 ก.ย. 69) | สัปดาห์ก่อนหน้า (7 11 ก.ย. 69) | เปลี่ยนแปลง (%) | สะสมตั้งแต่ต้นปี (1 ม.ค. 18 ก.ย. 69) |
|---|---|---|---|---|
| มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ Outright Trading (ล้านบาท) | 490,419.02 | 388,640.15 | +26.19% | 16,915,884.47 |
| มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) | 98,083.80 | 77,728.03 | +26.19% | 97,779.68 |
| ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) | 105.64 | 105.84 | 0.19% | |
| ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) | 108.38 | 108.42 | 0.04% |
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) %
| ช่วงอายุของตราสารหนี้ | 1 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 30 ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สัปดาห์นี้ (18 ก.ย. 69) | 0.94 | 0.99 | 1 | 1.42 | 1.73 | 2.3 | 2.77 | 3.32 |
| สัปดาห์ก่อนหน้า (11 ก.ย. 69) | 0.93 | 0.98 | 1 | 1.39 | 1.75 | 2.35 | 2.84 | 3.3 |
| เปลี่ยนแปลง (basis point) | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | -5 | -7 | 2 |
ภาวะตลาดตราสารหนี้ (14 18 กันยายน 2569)
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (5 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 490,419 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 98,084 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 26% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 51% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 251,762 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 179,136 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 18,600 ล้านบาท หรือคิดเป็น 37% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB463A (อายุ 19.5 ปี) LB299A (อายุ 3.0 ปี) และ LB27NA (อายุ 1.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 15,726 ล้านบาท 15,152 ล้านบาท และ 14,525 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) รุ่น SCB275A (AA+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,016 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) รุ่น NTL289A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,308 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) รุ่น NTL26DA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 997 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวผันผวนประมาณ 2-7 bps. ทิศทางเดียวกับ Bond Yield ในภูมิภาค และความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เมื่อวันที่ 15-16 ก.ย. มีมติเอกฉันท์ 12-0 ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 3.75-4.00% ตามการคาดการณ์ของตลาด โดยรายงาน Dot Plot ระบุว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในปีนี้ นอกจากนี้ เฟดได้ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2569 และ 2570 สู่ระดับ 2.3% และ 2.4% ตามลำดับ จากเดิมที่ระดับ 2.2% และ 2.3% ขณะที่รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของสหรัฐฯ (Headline CPI) ประจำเดือนส.ค.ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.4%(YoY) สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ด้านผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 17-18 ก.ย. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 1.25% โดยมีเป้าหมายเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันและการอ่อนค่าของเงินเยน พร้อมส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและปรับระดับการผ่อนคลายทางการเงินต่อไป
สัปดาห์ที่ผ่านมา (14 18 กันยายน 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 7,579 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,465 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,065 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 49 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565